Articles on Issue Theme
Florian NEAGU
Autorul propune un model de evaluare a activului bancar optim structurat în portofoliu de titluri şi credite bancare, având în vedere atât cerinţele de lichidi-tate, cât şi pe cele de adecvarea a capitalului. Ulterior, prin utilizarea instrumentelor financiare derivate, se încearcă îm¬bunătăţirea indicelui Sharpe aferent activului bancar iniţial. Se explică rolul titlurilor de plasament în ceea ce priveşte aportul acestora la îmbunătăţirea rentabilităţii raportată la risc. În lucrare se testează modelul propus pe cazul sectorului bancar românesc şi se ajunge la concluzia că structura agregată a activului bancar poate fi îmbunătăţită.
Utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul optimizării activului bancar
Select Issue:
Archive
Octavian-Dragomir JORA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Mara Andreea TUDOR
University of Chicago
Cătălin MURARAŞU
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Ramona Iulia DIEACONESCU
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Maria GHEORGHE (NIŢU)
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Sorin-Nicolae CURCĂ
Academia Română
Revista ŒCONOMICA
Authors
